Herramienta gratuita

Simulador Monte Carlo

Por Ignacio Arias, fundador de TRAVIDENCE y autor de la metodología · Última revisión: agosto de 2026

Este simulador re-muestrea tus operaciones miles de veces para mostrar el rango de caminos que la misma estrategia pudo producir: bandas de drawdown, distribución del resultado final y probabilidad de tocar tu umbral de pérdida. Responde cuánto puede doler el camino — no si tu estrategia es genuina.

Lo que este simulador NO mide. El sobreajuste. Re-muestrear tus propias operaciones no puede detectar si la estrategia está ajustada al pasado: si el historial que pegas viene de un backtest sobreajustado, todas las simulaciones heredan ese sesgo. Este simulador responde una pregunta distinta: si tu estrategia es genuina, ¿qué tan duro puede ser el camino? Para la otra pregunta — ¿es genuina? — usa la Calculadora de sobreajuste, o audítala formalmente.

Calculadora de sobreajuste → Audita tu estrategia antes de arriesgar capital →

Todo se calcula en tu navegador. Tus operaciones no se envían a ningún servidor.

Pega una columna con el resultado de cada operación, un número por línea, en la moneda de tu cuenta. Punto decimal.

Se necesitan al menos 30 operaciones para que la simulación diga algo útil. Con menos, cualquier resultado es ruido.

¿De dónde saco este dato?

Busca el resultado neto por operación en el export de tu plataforma:

MetaTrader 4/5: la columna Profit (Beneficio) del reporte de tu cuenta o del Strategy Tester.

TradingView: Strategy Tester → pestaña List of Trades (Lista de operaciones) → columna Net P&L de cada salida.

NinjaTrader, cTrader, thinkorswim: el export de operaciones incluye una columna de resultado por operación.

Hoja de cálculo propia: una columna con el resultado de cada operación.

Copia esa columna y pégala aquí — un número por línea.

En la misma moneda que tus operaciones. Se usa para calcular drawdowns porcentuales y tu umbral.

Cuántas operaciones simula cada camino. Por defecto, las mismas que pegaste.

Cuántos caminos alternos se generan. Más simulaciones, bandas más estables.

La caída desde máximos que consideras inaceptable. El simulador reporta con qué frecuencia los caminos la tocan.

El mismo número y los mismos datos producen exactamente los mismos resultados.

Método y límites

Bootstrap IID con reemplazo sobre las operaciones proporcionadas: cada camino se construye muestreando tus propias operaciones aleatoriamente, con reemplazo. Las operaciones se tratan como independientes e idénticamente distribuidas; la simulación no modela dependencia serial, rachas estructurales ni cambios de régimen. El máximo drawdown se mide pico-a-valle sobre la curva de capital. Este método mide riesgo de secuencia — el orden en que pueden llegar tus resultados — y hereda por completo la calidad del historial de entrada.

¿Primero quieres saber si tu resultado es real y no el mejor de muchos intentos? → Calculadora de sobreajuste

Aviso. TRAVIDENCE es un servicio de validación independiente. No es asesoría financiera ni una recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros; ninguna validación elimina el riesgo de pérdida.